Transfersumman uppges vara 500 000 euro, motsvarande omkring 5,5 miljoner kronor. I avtalet finns även en vidareförsäljningsklausul.
Dalsgaard är en 19-årig högerytter som kom gratis till Nordsjälland från Silkeborg som ungdom 2022. Han har ännu inte gjort någon A-lagsmatch för den danska klubben.
Under våren var han utlånad till Hødd i den norska andraligan. Han hade ett år kvar på sitt kontrakt vid försäljningen.
Övergången väntas bli klar inom de närmaste dagarna när Dalsgaard har genomgått sin läkarundersökning.
Mjällby har under veckan tappat VM-spelaren Elliot Stroud till Hull City och letar nu förstärkning på ytterkanterna.