Den 19-årige högeryttern ska genomgå läkarundersökning innan övergången blir klar. Det uppger danska Tipsbladet.
Dalsgaard har ännu inte gjort någon A-lagsmatch för Nordsjælland. I vår var han utlånad till norska andraligan.
Affären innehåller även en vidareförsäljningsklausul för den danska klubben.
Mjällby har tappat Elliot Stroud till engelska Hull City och letar nu förstärkning. Regerande svenska mästarna ligger på 13:e plats i Allsvenskan.